جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه
تکرار جستجوی کلیدواژه genetic algorithm optimization در نشریات گروه علوم پایه
genetic algorithm optimization
در نشریات گروه ریاضی
تکرار جستجوی کلیدواژه genetic algorithm optimization در مقالات مجلات علمی
-
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, Volume:14 Issue: 9, Sep 2023, PP 263 -272This paper discusses a multi-period portfolio optimization problem by considering a conditional value-at-risk (CVaR) constraint Based on prospect theory, which considers the loss-averse utility, the transaction cost and the lower bound and upper bound investment in each asset. A genetic algorithm is proposed to solve the portfolio model. The results based on the average optimal ultimate wealth and Sharp ratio criteria showed that loss-averse investors tend to concentrate most of their wealth and perform better than rational investors. The impact of CVaR on investment performance was identified. When the market falls, investors with higher risk aversion avoid extreme losses and obtain more gains.Keywords: Loss aversion, Multi-period optimization, Conditional Value at Risk, Genetic algorithm optimization
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.