fuzzy mathematical programming
در نشریات گروه علوم انسانی-
هدف از پژوهش پیش رو، ارائه مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی با هدف ارزیابی عملکرد مالی سهام در خلال دور ه های زمانی مختلف تحت عدم قطعیت داده ها می باشد. به عبارت دیگر در این تحقیق تلاش می شود تا یک رویکرد نوین ارزیابی عملکرد سهام با قابلیت پیاده سازی در حضور داده های پانل غیر قطعی ارائه گردد. زیرا بهره گیری از اطلاعات مربوط به چند دوره زمانی مختلف به جای یک دوره زمانی و هم چنین در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در داده ها، می توانند منجر به نتایج قابل اتکاتری در فرایند ارزیابی عملکرد سهام گردند. لازم به توضیح است که در مدل سازی و ارائه رویکرد مذکور، از روش های تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پنجره ای و برنامه ریزی امکانی بهره گرفته شده است. در نهایت نیز به منظور آشنایی با چگونگی پیاده سازی رویکرد پیشنهادی پژوهش، مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی بر روی پنج سهم از صنعت فرآورده های شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران برای چهار دوره زمانی از سال 1392 الی سال 1395 اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که حاکی از کارآمدی رویکرد مذکور می باشند.
کلید واژگان: ارزیابی سهام، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پنجره ای، برنامه ریزی ریاضی فازی، طبقه بندی موضوعی: G11، C61، C67The purpose of the present study is to provide a fuzzy window data envelopment analysis (FWDEA) model in order to financial performance evaluation of stocks over different time periods under the uncertainty of the data. In other words, in this research, we will try to present a new approach to assess the stock's performance with the ability to be implemented in the presence of uncertain panel data. Because the use of information about several time periods rather than a time period, as well as taking into account the uncertainty in the data, can lead to more reliable results in the process of stock evaluation. It is necessary to explain that in modeling and presenting the mentioned approach, data envelopment analysis, window analysis and possibilistic programming have been used. Finally, the fuzzy window data envelopment analysis model was implemented on 5 stocks of the chemical industry in Tehran stock exchange for four periods from 2013 to 2016, and the results indicate that the FWDEA method is effective.
Keywords: Stock Evaluation, Data envelopment analysis, Window Analysis, Fuzzy Mathematical Programming -
مساله انتخاب سبد سهام، از جمله مسائلی با اهمیت برای سرمایه گذاران بورس است بطوریکه با سرمایه گذاری بر روی چندین سهام در عوض یک سهم خاص، بتوانند در سطح معینی از ریسک بیشترین بازدهی و با کمترین ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی را بدست آورند. آنچه تا به امروز در محاسبات مالی و در زمینه انتخاب سبد سهام و سرمایه گذاری عنوان شده است بگونه ای است که سرمایه گذاری های موجود از لحاظ درجه ریسک و نرخ بازده، با هدف در نظر گرفتن امکانات مالی و سایر سیاست های فراروی خود، اولویت بندی شده تا در نهایت پورتفوی مطلوب تشکیل گردد. در اینجا و در شرایطی که فرد سرمایه گذار با دارایی های متفاوتی روبرو می گردد، بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری در هر کدام از آنها، تصمیم گیری نموده و در نتیجه به نوعی دچار یک نوع عدم قطعیت در انتخاب های خویش می گردد. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفاهیم فازی در بحث بهینه سازی سبد سهام، عدم قطعیت موجود در این مساله مدلسازی شده است. در ادامه با استفاده از روش بونیسون اولویت بین هر یک از سهام مشخص شده تا از آشفتگی در تصمیم گیری کاسته شود و در نهایت با ارائه نیز به دلیل پیچیدگی موجود در مساله، الگوریتم ترکیبی بر پایه الگوریتم های جستجوی همسایگی متغیر و ژنتیک، ارائه و برای اعتبارسنجی با سایر الگوریتم های حل مقایسه شده است.کلید واژگان: سبد سهام، منطق فازی، روش بونیسون، الگوریتم جستجوی همسایگی متغیرPortfolio selection is one of the problems which is very important for the investors in the exchange market. In order to invest on several kinds of shares instead of a specific one so that they can earn maximum profit through a certain level of risk or have minimum risk with a certain level of profit. What have been introduced concerning financial calculations and the choice of portfolio or selection of an investment up to now, in some ways, determines priority in accordance with degree of risk and rate of return respectively; so that the investor can select his favourite portfolio through financial facilities and other confronting policies. When the investor is faced with different properties, he should make decisions about the number of properties as well as the amount of investment. So in some ways, he faces uncertain decisions in his choices. We are considering fuzzy concepts in the discussion of portfolio selection optimization in order to pursue this uncertainty. Then by using Bonison method, we determine priority and preference among the portfolios so that the investor can decide without confusion and finally through introducing combined metaheuristic algorithm for variable neighbourhood search and genetics, can optimize the resulting model of previous process and comparing it with other solving algorithms.Keywords: Stock Portfolio, Fuzzy mathematical programming, Bvnysvn Method, Variable neighborhood search
-
از دیرباز تا کنون انسان ها در موارد مختلفی از قبیل خونریزی های شدید، پیوند اعضا و غیره، به فراورده های خونی نیاز داشته اند. یکی از موقعیت هایی که نیاز به فراورده های خونی به شدت افزایش می یابد و شبکه انتقال خون در تامین آن دچار مشکل می شود، هنگام وقوع بحرانی مانند زلزله است. در این مقاله با طراحی زنجیره تامین فراورده های خونی مطابق با دنیای واقعی، سعی بر پاسخگویی به نیاز متقاضیان این فراورده ها در زمان وقوع بحران زلزله شده و به دلیل ناتوانی شهر حادثه دیده در زمان وقوع این بحران در تامین فراورده های خونی مورد نیاز خود، بحث انتقال این فراورده ها از مراکز استان های مجاور مطرح شده است. این مسئله به صورت دوهدفه تحت عدم قطعیت فازی مدل سازی شده و از روش محدودیت اپسیلون اصلاحی برای حل آن استفاده شده است. مطالعه موردی در خصوص وقوع بحران زلزله در شهر تهران با استفاده از اطلاعات شبکه انتقال خون این شهر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با درنظرگرفتن امکان انتقال فراورده های خونی از سایر استان ها، می توان به تصمیم گیرندگان امر شبکه انتقال خون برای افزایش خدمت رسانی به متقاضیان در زمان زلزله کمک شایانی کرد.کلید واژگان: زنجیره تامین فرآورده های خونی، برنامه ریزی ریاضی فازی، روش محدودیت اپسیلون اصلاحی، بحران زلزله، شبکه انتقال خون تهرانUp to now, blood products in various conditions such as severe bleeding, organ transplants were essential for human. One of the situations that leads to increase in needs of blood products highly and blood transfusion network is faced with problem to supply of them, when a disaster for example an earthquake happens. In this paper, for approaching to the real world, a mathematical model for designing of blood products supply chain in disaster time is proposed and due to inability of affected city to supply of needed blood products, the issue of transferring of these products from adjacent provinces has considered. The model is bi-objective and the corrected constraint method is used to solve it. The case study about the earthquake disaster in Tehran has studied using the data of blood transfusion network. The results show considering the possibility of blood products transfusion from other provinces can help to decision makers in order to increase the service to applicants of blood products in disaster time.Keywords: Blood products supply chain, Fuzzy mathematical programming, Corrected constraint method, Earthquake disaster, Tehran blood transfusion network
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.