به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه

structural vector error correction model

در نشریات گروه اقتصاد
تکرار جستجوی کلیدواژه structural vector error correction model در نشریات گروه علوم انسانی
تکرار جستجوی کلیدواژه structural vector error correction model در مقالات مجلات علمی
  • حسین شریفی رنانی*، نغمه هنرور، محمدرضا توکل نیا
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تاثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تاثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تاثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تاثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.
    کلید واژگان: شوک های نفتی، شاخص های کلان اقتصادی، الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC)، توابع واکنش ضربه (IR)، تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVD)
    Hosein Sharifi-Renani *, Naghmeh Honarvar, Mohammadreza Tavakolnia
    The main objective of this study is to investigate the effects of oil shocks on GDP، prices level، money and exchange rates in Iran by using the structural vector error correction (SVEC) approach model covering the period 1980Q2-2010Q1. The findings of this study reveal that positive shock in oil real price has significant and positive effect on the real GDP in the short، medium and long. The impact of oil price shocks on domestic prices in the short، medium and long term is negative and significant، such as creating a positive shock to the real price of crude oil، reduce the domestic price. In addition، a positive shock to the real price of crude oil has the negative effect of the exchange rate in the short، medium and long term. However، the impact of oil price shock on the real exchange rate is permanent. Imports also will increase، due to the increase in wealth and demand for intermediate products. On the other hand، a positive shock to the real residual money in the short run cause to immediate increases in real out put.
    Keywords: Oil Shocks, Macroeconomic Indices, Structural Vector Error Correction Model, Impulse Response Functions, Forecast Error Variance Decomposition
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال