non-nested models
در نشریات گروه آمار-
The two main goals in model selection are firstly introducing an approach to test homogeneity of several rival models and secondly selecting a set of reasonable models or estimating the best rival model to the true one. In this paper we extend Vuong's method for several models to cluster them. Based on the working paper of Katayama $(2008)$, we propose an approach to test whether rival models have expected relations. The multivariate extension of Vuong's test gives the opportunity to examine some hypotheses about the rival models and their relations with respect to the unknown true model. On the other hand, the standard method of model selection provides an implementation of Occam's razor, in which parsimony or simplicity is balanced against goodness of fit. Therefore, we are interested in clustering the rival models based on their divergence from the true model to select a suitable set of rival models. In this paper we have introduced two approaches to select suitable sets of rival models based on the multivariate extension of Vuong's test and quasi clustering approach.
Keywords: Akaike Information Criterion, Clustering, Kullback-Leibler Divergence, Mis-specified Models, Non-nested Models -
فرض کنید X1,..., Xn یک نمونه ی تصادفی از تابع چگالی احتمال درست h(0) باشد. در حالت کلی h(0) نامعلوم است و با تابع چگالی مناسب (0) fθ تقریب زده می شود. در این مقاله، با استفاده از آزمون و ونگ (1989)، به همراه kمدل غیر آشیانی(k>2)، یک مجموعه ی اطمینان از مدل های مناسب، به عنوان تقریبی ازh(0) ساخته می شود. کاربردی از چنین مجموعه ی اطمینانی، با استفاده از شبیه سازی تایید شده است.
کلید واژگان: آزمون وونگ، انتخاب مدل، فاصله ی کولیک لیبر، مجموعه ی اطمینان، مدل های غیر آشیانیConsider the problem of estimating true density, h(.) based upon a random sample X1,…, Xn. In general, h(.)is approximated using an appropriate in some sense, see below) model fƟ(x). This article using Vuongchr('39')s (1989) test along with a collection of k(> 2) non-nested models constructs a set of appropriate models, say model confidence set, for unknown model h(.).Application of such confidence set has been confirmed through a simulation study.
Keywords: Kullback-Leibler divergence distance, confidence set, model selection, non-nested models, Vuong's test
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.