بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‎ها با متغیرهای منتخب بانکی

هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله از سال های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه ‎های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با داده های پانلی پویا استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین بازده دارایی‎ های سال قبل، دارایی نقدی به کل دارایی ها و نرخ ارز با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ کفایت سرمایه و نرخ تورم با نرخ بازده دارایی های بانک ها، رابطه مثبت و معنادار، بین دارایی نقدی به کل دارایی ها و نرخ ارز با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و در مقابل بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین دارایی نقدی به کل دارایی ها، نرخ ارز و نرخ تورم با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ رشد اقتصادی با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه مثبت و معنادار و بین ریسک اعتباری سال قبل، نرخ کفایت سرمایه و ذخایر تسهیلات بر تسهیلات ناخالص با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین تسهیلات خالص به دارایی ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.