stochastic dynamic programming

در این پژوهش با استفاده از رویکرد برنامه ریزی پویای تصادفی، مولفه های قراردادی برای دو قراردادIPC  وPSC  [1]معرفی و در ساختار مدل برای یک دوره بیست ساله با قیمت نفت تصادفی منظور گردید. همچنین مدل سازی بر اساس پارامترهای میدان نفتی فروزان دیگر نوآوری این کار است. نتایج در خصوص قرارداد IPC نشان می دهد که از بین مولفه های اقتصادی قرارداد شامل تغییر در نرخ دستمزد، دوره تقسیط و سقف بازپرداخت هزینه های پیمانکار؛ کاهش سقف بازپرداخت هزینه ها از 50 به30 درصد، منجر به افزایش در تولید انباشتی می شود. این موضوع به مفهوم تولید تا سرحد نزدیک شدن به پوشش هزینه ها در رژیم داشتن سقف بازپرداخت هزینه های پایین می باشد. به بیانی تغییر در سقف بازپرداخت هزینه را می توان مهم ترین عامل موثر در تولید انباشتی میدان دانست اما این عامل سود انباشتی را تا حدی می کاهد که می توان آن را به دلیل افزایش هزینه های تولید انباشتی دانست که منجر به سود انباشتی کم تر و به مفهوم ناهم سویی سود انباشتی و تولید انباشتی در این قرارداد است. با توجه به نتایج حاصله در مقاله، کاهش سقف بازپرداخت در قرارداد IPC موجب افزایش تولید انباشتی نشده است و بهترین حالت تقسیط به 5 قسط برای تولید انباشتی می باشد. در خصوص تاثیر مولفه های اقتصادی قرارداد PSC که شامل تغییر در نرخ بهره مالکانه، سهم دولت در نفت فایده و سقف بازپرداخت هزینه های پیمانکار می باشد، طبق نتایج اجرای مدل، کاهش سهم دولت در نفت فایده از 50 به 30 درصد منجر به افزایش تولید انباشتی گردید. با این حال بالا بردن سقف بازپرداخت هزینه برای این مدل قرارداد به 80 درصد باعث شد که تولید انباشتی به کمینه میزان در بین سناریوهای دیگر و در نتیجه آن کاهش سود انباشتی طی دوره منجر شود. یعنی افزایش سقف بازپرداخت هزینه به 80 درصد توجیه اقتصادی ندارد. همچنین افزایش نرخ بهره مالکانه به 20 درصد گرچه منجر به کاهش تولید نسبت به سناریوی مرجع می شود اما بیشینه سود انباشتی را نسبت به سایر سناریوها نصیب دولت خواهد کرد. همچنین افزایش سهم دولت در نفت فایده به 80 درصد و نیز کاهش سقف بازپرداخت هزینه از 50 به 30 درصد، کمینه اثر کاهشی را بر تولید انباشتی در قرارداد داشته است. در قرارداد PSA نیز نتایج نشان می دهد افزایش سهم دولت در نفت فایده و افزایش سقف بازپرداخت هزینه بیشترین اثر کاهشی در تولید انباشتی را دارد. ضمنا نکته مهم آن است که الزاما سودانباشتی و تولیدانباشتی در قراردادهای مختلف هم سو نیستند و به نوعی یک ناسازگاری بین منافع دولت و پیمانکاران ایجاد می شود.   [1] از آن جا که قرارداد نفتی ایران (IPC) نسلی جدید از قراردادهای ارایه خدمات نفتی است و قرارداد مشارکت در تولید (PSC) نیز مدل قراردادی متداول و رایجی در جهان برای سرمایه گذاری، توسعه، تولید و بهره برداری میادین نفتی می باشد؛ لذا تمرکز این مقاله بر این دو مدل قراردادی می باشد.

تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسایل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای موثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود.