به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه

dynamic programming

در نشریات گروه مالی
تکرار جستجوی کلیدواژه dynamic programming در نشریات گروه علوم انسانی
تکرار جستجوی کلیدواژه dynamic programming در مقالات مجلات علمی
  • سلمان ابراهیمی امام قیسی، سید محمدرضا داودی*

    پژوهش حاضر بعنوان یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی یک پورتفوی چند دوره ای ،کیفیت زیر جواب های  بهینه محاسبه شده به فرم تحلیلی اسکاف و بوید(2009) را برای مدل های با محدودیت هزینه های معاملاتی و با عدم امکان فروش استقراضی در  بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. اگر چه کمینه کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده ی سرمایه به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار رفته است. در این پژوهش ابتدا 30 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین رتبه ها در نقد شوندگی در بازه 1390 تا 1395 انتخاب شده وسپس با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از ورودی های شامل 1-حقوق صاحبان سهام، 2-مجموع دارایی ها و 3-بهای تمام شده کالای فروش رفته و  خروجی های شامل 1-فروش خالص و 2-سود خالص، 8 شرکت کارا از بین 30 شرکت انتخاب گردید.نتیجه پژوهش نشان می دهد زیر جواب های بهینه از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

    کلید واژگان: پورتفوی چند دوره ای، برنامه ریزی پویا، قضیه تصویر متعامد، پورتفوی خود تامین
    S. Ebrahimi Emamgheisi, S. Mohammad Reza Davoodi *

    The present study is an applied and descriptive-analytic research, while investigating a multi-period portfolio, below the optimal calculated responses to the analytical form of Skaf and Boyd (2009) for models with limited transaction costs and the impossibility The sale of borrowings in the Tehran Stock Exchange is reviewed. In this research, the first 30 active companies in the Tehran Stock Exchange, which have the highest ratings in the period between 2011 and 2016, were first selected, and then, using data envelopment analysis, 8 efficient companies were selected among the 30 companies. The research result Show that the optimal answer is of good quality.envelopment analysis, 8 efficient companies were selected among the 30 companies. The research result Show that the optimal answer is of good quality.

    Keywords: multi-period portfolio, dynamic programming, orthogonal projection theorem, self-finance portfolio
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال