کاربرد بوت استرپ در روش گشتاورهای تعمیم یافته در سری های زمانی
نویسنده:
چکیده:
یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحلیل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحلیل داده های سری زمانی شناسایی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و باید پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به عنوان یک روش مهم برآوردیابی در اقتصاد معرفی شده است. این روش به دلیل کاربرد مستقیم و محدودیت های کم در فرآیند تولید داده ها، یک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گیری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها عمل می کند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293550
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!