اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

از چالش های مهم پیش روی نظام بانکی ایران و به خصوص در سال های اخیر می توان به افزایش روزافزون مطالبات بانک ها اشاره کرد. این امر با توجه به بانک محور بودن بازارهای مالی و پولی کشور، به یک چالش پولی تبدیل شده است. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیر جاری بر دو دسته از عوامل درونی و عوامل بیرونی اشاره می کند. هدف اصلی تحقیق، شناخت و بررسی عوامل درونی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن که شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول می باشد، می تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد مدیریت و کارایی بانک ها در نظام بانکی کشور داشته باشد.
در این تحقیق شاخص های اندازه بانک، ریسک اعتباری،کارایی بانک، ساختار تمرکز بانک و نوع مالکیت بانک به عنوان شاخص های اثرگذار بر مطالبات غیر جاری مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده های تابلوئی برای بانک های منتخب در نظام بانکی کشور طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که شاخص های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار و شاخص های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با روند شکل گیری مطالبات غیر جاری هستند. از دیگر نتایج، می توان به تاثیر دوگانه (مثبت و منفی) شاخص مالکیت دولتی بر روند شکل گیری مطالبات غیر جاری اشاره نمود.