بررسی رفتار نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر مخاطره در سیستم بانکی ایران

این مقاله با در نظر گرفتن همزمانی مخاطره و سرمایه بانک ها، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کننده رفتار بانک های دولتی و خصوصی در تعیین مخاطره و سرمایه آنها در فاصله سال های 1380- 1388 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش های 2SLS-RE و GMM نشان می دهد که از یک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمی توان رد کرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر این رفتار عواملی مانند میزان سودآوری، اندازه بانک ها، اصلاحات بانکی و اعتبارات مشکوک الوصول می باشند. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سرمایه موزون به ریسک در دوره مورد مطالعه نیافته است.