شناسایی و تعیین عوامل موثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران؛ با نگرش بر کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانک های خصوصی

این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد تدوین شده است. در این راستا پژوهشگران اقدام به شناسایی 36 شاخص کرده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، 429 پرونده اعتباری انتخاب و با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی مانند انواع درخت تصمیم (CHAID، CART، QUEST، (C5، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی اقدام به ارزیابی میزان اثرگذاری این شاخص ها بر احتمال نکول تعهدات کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش ها بالاترین قابلیت پیش بینی را دارد. علاوه بر این از 35 شاخص مورد بررسی دوازده شاخص مدت (دوره زمانی بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی قبل از دریافت تسهیلات، مبلغ قسط، مدت سپرده گذاری (سپرده کوتاه مدت)، بخش اقتصادی، جنسیت، شغل، میانگین گردش شش ماه قبل از دریافت تسهیلات و وضعیت مالکیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار اعتباری وام گیرندگان دارند. در نهایت قواعد به دست آمده از درخت تصمیم برای تصمیم سازی (طراحی یک مدل امتیازدهی اعتباری) در بانک استخراج شدند.