Testing Causality between Real Exchange Rate and Oil Price in Iran with Artificial Neural Network and Wavelet Methodes

Message:
Abstract:
The main purpose of this study is to examine causality between oil price and real exchange rate in the context of Iranian economy during 1991/1 to 2011/12. In doing so, a novel technique based on the combination of Wavelet transform and Artificial Neural Network has been used. Empirical results confirm an unidirectional causality from oil price to exchange rate in time domain and after decomposing time series only in third scale a bidirectional causality exists.
Keywords:

Oil , Exchange Rate , Wavelet transform , Artificial Neural Network , Iranian economy

Language:
Persian
Published:
Quarterly Energy Economics Review, Volume:11 Issue: 44, 2015
Pages:
95 to 123
magiran.com/p1463049  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information