Optimizing Diversification of Equities in Sector Funds Portfollio
Author(s):
Abstract:
This research deals with providing quantitative criterion for optimal diversification of equities in sector funds portfollio. So, firstly divides mutual funds into two groups of sector fund and nonsector funds by considering 0 to 100 percent as top five weighted shares to total assets of fund ratio. Next provides the optimal diversification of equities in sector funds portfollio by the percentage which causes most difference between the ratio of risk to returns of sector funds and nunsector funds.
Keywords:
Language:
Persian
Published:
Asset Management and Financing, Volume:3 Issue: 2, 2015
Pages:
1 to 14
magiran.com/p1479461
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!