استنباط آماری برای مدل های اتورگرسیو با مانده های نامنفی

فرض نرمال بودن مانده ها یکی از فرض های متداول در مدل های اتورگرسیو است ، اما در عمل مواجهه با مانده های نامنفی اجتناب ناپذیر است. در این مقاله انتخاب مدل در مدل های اتورگرسیو با مانده های نامنفی انجام می شود. لذا مدل های رقیب پیش نهاد شده و براوردگرهای ماکسیمم درست نمایی پارامترهای نامعلوم این مدل ها بر اساس روش تعدیل یافته ی ماکسیمم درست نمایی و آلگوریتم EM محاسبه می شود. همچنین با استفاده از شبیه سازی ، توانایی سه معیار انتخاب مدل در انتخاب مدل اتورگرسیو بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تایید نتیجه های نظری به دست آمده ، داده های واقعی سطح دریاچه ی هارن طی سال های 1930-1875 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نامنفی بودن مانده ها برای این مجموعه از داده ها، مدل های رقیب نامنفی پیش نهاد و با استفاده از معیارهای معرفی شده ، مدل بهینه انتخاب می شود.