تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ثبات و ریسک بانکی

طی چند سال اخیر و پس از بحران مالی سال 2007 موضوع ثبات و ریسک بانکی اهمیتی دو چندان یافته است. عوامل زیادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ایجادکننده ریسک بانکی و برهم زننده ثبات مالی و بانکی است. شناسایی و مدیریت این عوامل می تواند علاوه بر کاهش ریسک بانکی ثبات مالی را نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که عوامل اقتصادی در سطح کلان بر ریسک و ثبات بانکی موثر است، این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات مالی در بین 18 بانک تجاری کشور طی سال های 1393-1384 مورد بررسی قرار داده است که به منظور برآورد الگوی مورد مطالعه نیز، از روش های اقتصادسنجی در چارچوب روش رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد، متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات بانکی موثر هستند. نرخ رشد اقتصادی و تورم ثبات بانکی را افزایش می دهد اما افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و درآمدهای نفتی ثبات بانکی را کاهش می دهد. رشد اقتصادی ریسک اعتباری را کاهش اما ریسک نقدینگی را افزایش می دهد. تاثیر تورم بر ریسک اعتباری مثبت و بر ریسک نقدینگی منفی است کسری بودجه نیز بر ریسک نقدینگی اثر معناداری ندارد اما ریسک اعتباری را کاهش می دهد.