اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این مقاله ارائه روشی کاراتر از آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه و مطالعات پیشین، برای تعیین ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در شرکتهای بیمه به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی است. در این راستا، با استفاده از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) در دوره 97:09-1387:09 و روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR)، اقدام به مدلسازی ضریب ریسک سرمایه گذاری در سهام برای شرکتهای بیمه، بدون ریسک تطبیق دارایی ها و بدهی ها (بدون ریسک ALM) نمودیم. سپس، با محاسبه شکاف دیرش دارایی ها و بدهی ها، ضریب ریسک بازار نهایی (با ریسک ALM) را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهند که اولا؛ شیوه شبیه سازی مونت کارلو مبتنی بر مدل TGARCH کاراتر از سایر مدلهای به کار رفته است و ثانیا؛ مقدار ضریب ریسک بازار نهایی، به تفکیک بیمه های غیرزندگی و زندگی به ترتیب 36.8% و 34.2% است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003039
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!