اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل موثر بر آن
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در مطالعه حاضر با توجه به تاثیرپذیری ریسک بانک ها و موسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی، میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES، ΔCoVaR و SRISK برای بانک های فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازه گیری شده است. پس از محاسبه این شاخص ها، با استفاده از تحلیل های همبستگی و رگرسیونی، اثر برخی از مهم ترین متغیرهای ذاتی بانک ها و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، بر روی این شاخص ها برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که ارزش در معرض خطر هر بانک بر معیارهای MES و ΔCoVaR تاثیر مثبت دارد اما برخلاف آنچه در ادبیات بانکی برای بانک های بزرگ مطرح می شود، ریسک سیستمی تنها معطوف به بانک های بزرگ نبوده و بانک های کوچک نیز در پیدایش و گسترش این ریسک نقش دارند. همچنین مشخص گردید که توجه صرف بر روی نسبت مالکانه و کفایت سرمایه، نمی تواند موجب کنترل ریسک سیستمی در بین بانک ها گردد. همچنین نسبت اهرمی بانک ها نیز توضیح دهندگی مناسبی برای تغییرات این شاخص ها ندارد. بااین حال با بهبود رشد اقتصادی MES کاهش و با افزایش تورم، ΔCoVaR افزایش می یابد.
کلیدواژگان:
ریسک سیستمی ، MES ، ΔCoVaR ، SRISK
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042296
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!