توسعه و مقایسه روش های مبتنی بر روش گری و فرکتال در پیش بینی قیمت گاز طبیعی

امروزه اهمیت پیش‏بینی قیمت حامل‏های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی به‏عنوان یکی از حامل‏های مهم انرژی و نقش ویژه‏ای که در تامین انرژی با توجه به پاک بودن یافته است، می‏تواند ابزار مهمی در تصمیم گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‏های گری (GM)، توسعه یافته گری (DGM)، تلفیقی فرکتالی گری (FDGM)، ارائه روش ترکیبی II (IFS-AF) و در نهایت ارائه روش کلی، از آنها برای پیش‏بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از این روش‏ها اقدام شده است. نتایج حاصل از پیش‏بینی قیمت با استفاده از روش‏های مزبور، نشان دهنده کارایی این روش‏ها بوده است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان می‏دهد که خطای پیش‏بینی با استفاده از روش کلی همواره کمتر از 2 درصد می‏باشد؛ از طرفی با توجه به انعطاف پذیربودن روش، نتایج بسیار خوبی با استفاده از ترکیب روش‏های مبتنی بر گری و فرکتال حاصل شده است.