مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران

افزایش خسارت های اقتصادی ناشی از وقایع طبیعی طی سال های اخیر، یکی از بزرگتر ین چالش های پیش روی صنعت بیمه و پژوهشگران برای یافتن ابزارهای نوین مالی جهت انتقال ریسک فجایع و کاهش زیان های اقتصادی می باشد. در این مقاله مدلی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جهت کاهش ریسک شرکت های بیمه و بیمه اتکایی در ایران ارائه می شود، طرح تحقیق گذشته نگر و تحقیق کاربردی است، روش گردآوری داد ها کتابخانه ای و ابزار استفاده از اسناد و مدارک مورد بهره برداری قرار می گیرد، برای استخراج کل داده ها از روش همبستگی استفاده می شود و تمام شماری خسارت کل زلزله های دارای تلفات، مخرب و تاثیر گذار در بازه زمانی 1288 الی 1397 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. احتمال وقوع و شدت خسارت ثابت و به صورت یک حرکت براونی پرش انتشار در نظر گرفته می شود، مدل دیفرانسیلی، انتگرالی استخراج شده با گسسته سازی به مدل دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و با روش تفاضل محدود و نرم ابزار متلب جواب ها تخمین زده می شود، تغییرات مدل ارائه شده با تحلیل حساسیت لاندا مورد بررسی قرار می گیرد و سرانجام با داده های واقعی خسارت های زلزله در ایران، که از پایگاه داده ئی ام دات دیتا بیس و نتایج رگرسیون استخراج شده است، مدل اجرا می شود. بر اساس نتایج تحقیق قیمت اوراق سواپ فاجعه به ازای خسارت کمتر از آستانه ، روند افزایشی منظمی دارد، اما به محض رسیدن و رد شدن خسارت از آستانه، قیمت ها به شدت کاهش خواهند یافت