Some Results on Reflected Forward-Backward Stochastic differential equations

Author(s):

Zahra Poursepahi Samian * , MohammadReza Yaghouti

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

This paper is concerned with the reflected forward-backward stochastic differential equations with continuous monotone coefficients. Using the continuity approach, we prove that there exists at least one solution for the reflected forward-backward stochastic differential equations. The distinct character of our result is that the coefficient of the reflected forward SDEs contains the solution variable of the reflected BSDEs.

Keywords:

Forward-backward stochastic differential equations , Increasing processes , Monotonicity condition

Language:
English
Published:
Computational Methods for Differential Equations, Volume:8 Issue: 3, Summer 2020
Pages:
480 to 492
magiran.com/p2158061  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information