بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم های شرطی

ایجاد تمایل در بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازار ها و کاهش تنش های سیاسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی حباب های قیمتی در  بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوک های اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از داده های روزانه نفت، نرخ ارز، طلا، قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1388 تا 1396 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان داده اند که سرریز نوسانات از بازارهای مالی موازی در قیمت سهام و ایجاد حباب های قیمتی و ایجاد نوسان در بورس نقش مهم تری بازی می کند، با این حال، تمامی مولفه های بازار های موازی در ایجاد نوسان در بورس ایران نقش دارند.