حل مساله نسبت شاخص شارپ در بهینه سازی سبد سهام با محدودیت انتخاب: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

با توجه به آنکه مساله بهینه سازی سبد سهام در شرایط غیر خطی با توابع چند هدفه نمی تواند با استفاده از رویکردهای قدیمی و سنتی، موثر حل شود، در این پژوهش، یک رویکرد فراابتکاری به منظور بهینه سازی سبد سهام با استفاده از تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات ارایه شده است. این روش بر روی انواع سبد سرمایه گذاری دارای محدودیت و فاقد محدودیت مخاطره آمیز برای فرد سرمایه گذار صورت پذیرفته است.  با پیاده سازی الگوریتم و به منظور اعتبارسنجی آن، نتایج حاصل با الگوریتم بهینه سازی ژنتیک مقایسه شد. نتایج محاسباتی حاکی از آن است که بهینه سازی ازدحام ذرات دارای کارایی مناسبی بوده بطوریکه نتایج حاصل برای بکارگیری در شرایط واقعی بسیار امیدوار کننده و رضایت بخش به نظر می رسد.