پیش‏ بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری

هدف این مطالعه، بررسی پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری می‏باشد. در این پژوهش براساس داده‏های مرتبط با 96 نسبت مالی 140 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 9 ساله بین سال های 97-1389 اقدام به پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری نموده ایم. در این تحقیق به منظور استخراج نسبت‏های مالی بهینه، از الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده که در نهایت  8 نسبت مالی اثرگذار برای پیش‏بینی شوک‏ها (موقت و دایم) و تعداد آنها در طی یک سال انتخاب شدند. در ادامه مدل پیشنهادی با استفاده از این ویژگی های موثر استخراج شده، توسط ماشین بردار پشتیبان با هسته شعاعی و شبکه عصبی مصنوعی آزمون شده است. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای استخراجی از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، به همراه الگوریتم یادگیری ماشین بردار پشتیبان، نتیجه بهتری را برای پیش بینی شوک‏ها (موقت و دایم) و تعداد آنها دارا هستند.