انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی

هدف این تحقیق انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی است. در این پژوهش براساس تحلیل6 متغیر: نسبت قیمت سهام بر سود هر سهم، نرخ رشد سود سالانه، نرخ رشد فروش سالانه، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سهام شناور آزاد استخراج شده از 181 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1394 تا 1398 استفاده شده است. 6 سناریو به منظور برآورد دقت دو الگوریتم در نظر گرفته شده است به طوریکه برای سناریوهای 1 تا 6 از الگوریتم ها خواسته شده است تا به ترتیب 5، 10، 15، 20، 25 و 30 شرکت پیدا کند. نتایج نشان می دهد که ماهیت الگوریتم جنگل تصادفی نیاز به آموزش و انتخاب ویژگی ها دارد که باعث می شود سرعت الگوریتم پایین تر باشد و زمان همگرایی را بالا می برد. یکی از علت اساسی دقت بالا تر الگوریتم جنگل تصادفی در سناریوهای 1 تا 3 این مورد می تواند باشد. در سناریوها 4 تا 6 به علت افزایش پیچیدگی مساله دقت الگوریتم جنگل تصادفی کاهش پیدا می کند ولی به دلیل ماهیت تصادفی بودن الگوریتم خفاش دقت آن تفاوت چندانی ندارد و می تواند پایداری در انتخاب خود را حفظ نماید.