On the Independence of Jeffreys’ Prior for Truncated-Exponential Skew-Symmetric Models

Author(s):

S. Mirzadeh , A. Iranmanesh * , E. Ormoz

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

We study the independent Jeffreys' prior of the unknown location, scale and skewness parameters of truncated-exponential skew-symmetric distributions(TESSD). We show that this prior is symmetric and improper but it yields a proper posterior distribution for some densities. A simulation study using Monte Carlo methods is presented to compare the efficiency of Bayesian estimators in TESSD with Azzalinis' skew models under square error loss and Linex loss functions.

Keywords:

Bayesian estimator , Jeffreys’ prior , Posterior existence , Simulation , Truncated-exponential skew-symmetric distributions , Truncated exponential skew-logistic distributions

Language:
English
Published:
International Journal of Industrial Mathematics, Volume:14 Issue: 1, Winter 2022
Pages:
91 to 103
https://www.magiran.com/p2386050  
سامانه نویسندگان
  • Ormoz، Ehsan
    Author (3)
    Ormoz, Ehsan
    (1392) دکتری آمار، دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه را ببینید.
مقالات دیگری از این نویسنده (گان)