مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف‏گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده‏است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش ‏بینی‏ کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی‏کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مولفه ‏ها‏ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه ‏بر این، وقفه ‏های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده‏اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش‏بینی‏ها با سه افق کوتاه ‏مدت (h=1)، افق میان مدت (h=4) و افق بلندمدت (h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش‏بینی مدل‏های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش‏بینی از مربع میانگین خطای پیش‏بینی‏، قدرمطلق میانگین خطای پیش‏بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش‏بینی، تورش خطای پیش‏بینی و واریانس خطای پیش‏بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش‏بینی استفاده‏ شده ‏است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش‏بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده‏ شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش‏بینی مدل‏های گزینشی ‏نمودن (DMS) و متوسط‏گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش‏های پیش‏بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته‏ ها حاکی از آن‏است که در تمامی افق‏های پیش‏بینی، بلوک‏های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.