پیش بینی قیمت سهام در بازار مالی با استفاده از الگوریتمهای ترکیبی GA-SVM
هدف مقاله حاضر پیشبینی قیمت سهام بهوسیله الگوریتم ترکیبی GA-SV میباشد. پیشبینی سریهای زمانی مانند پیشبینی قیمت سهام یکی از مهمترین مشکلات در حوزه مالی است، زیرا دادهها ناپایدار بوده و دارای متغیرهای نویزی میباشند که تحتتاثیر عوامل زیادی قرار دارند. در شرایط واقعی نیز شناسایی حرکات سری زمانی شاخص قیمت سهام بسیار پیچیده میباشد؛ بنابراین استفاده از یک مدل کلاسیک بهتنهایی نمیتواند پیشبینی دقیقی از شاخصهای قیمت سهام داشته باشد. ازاینرو با بهکارگیری روشهای ترکیبی میتوان عدم اطمینان در پیشبینی را کاهش داد. در پیشبینی قیمت سهام در بخش مالی بیش از 100 شاخص برای درک رفتار بازار سهام ایجاد شده است؛ بنابراین شناسایی شاخصهای مناسب یک مشکل چالشبرانگیز است. یکی از تکنیکهایی که اخیرا برای پیشبینی سریال مورد بررسی قرار گرفته است، رگرسیون پشتیبانی بردار (SVR) است. این مطالعه از الگوریتم ترکیبی GA-SVM برای پیشبینی شاخص قیمت سهام استفاده میکند. نتایج تجربی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی جایگزین مناسبتر و امیدوار کنندهتری برای پیشبینی بازار سهام فراهم میآورد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.