تخمین سرمایه مورد نیاز در حوزه بانکداری به منظور پوشش زیان های غیرانتظاری ناشی از نکول اعتباری به کمک آزمون استرس

در سالیان اخیر مطالبات سرر سید گذ شته و معوق بانکها در مقای سه با کلیه ت سهیلات اعطایی در شبکه بانکی ک شور به طرز بی سابقه ای ر شد پیدا کرده است که موجب پایین آمدن اعتبار بانکها و بی ثباتی مالی آنها میگردد. متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهم و پررنگی را در توانایی بازپرداخت مطالبات وام گیرندگان بازی میکنند. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد بدهی دولت به بانکها و بیکاری میباشند که در بازه زمانی 1385 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتهاند. سپس به کمک مدل خطی ویلسون و رگرسیون چندک، ارزش در معرض ریسک، ریزش انتظاری و زیان انتظاری را به دست آورده و به صورت جداگانه زیان غیرانتظاری را از هردو طریق محاسبه میکنیم. در ابتدا براساس سناریو پایه مقدار زیان محا سبه میشود و در ادامه با اعمال شوک یک انحراف معیار زیان غیرانتظاری را محا سبه میکنیم. نتایج حاکی از آن است که در تمامی سناریوها، روش ریزش انتظاری از ارزش در معرض خطر، سرمایه مورد نیاز را بیشتر برآورد میکند. همچنین در سناریو پایه که هنوز هیچگونه شوکی اعمال نشده است، مقدار زیان در رگرسیون چندک 50 در صد ب سیار به مدل ویلسون نزدیک ا ست و ایندرحالی ا ست که مقادیر زیان در چندک 10 در صد و 90 درصد متفاوت از مدل ویلسون است