اثر تورم، نرخ ارز و متغیر تعدیل‏ کنندگی ریسک پذیری بر کارایی بانک ها با رویکرد مدل بیزین

بانک ها به‏ عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیین‎کننده ای دارند. چنانچه نقش واسطه گری بانک ها در جذب سپرده ها و توزیع مجدد آن به صورت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، به‎صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک ها وجود دارد که بانک ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه ای از کارایی عمل می کنند و عوامل موثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک پذیری بیش از حد بانک ها، ریسک پذیری به‎عنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می بایست به‎درستی در مدل های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می دهد. برای تخمین مدل از داده های 16 بانک طی سال های 1380 تا 1397 با توجه به داده های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک ها تاثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک ها تاثیر مثبت دارند.