مدل رگرسیون بردار تکیه گاه و مقایسه آن با رگرسیون نیم پارامتری

در این تحقیق، هدف بررسی و تحلیل روشی برای پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار است. هرچند پیش بینی بازار سرمایه با توجه به وابستگی آن به عامل سیاست چندان ساده نیست‏‏، اما با مدل سازی داد ه ها، پیش بینی عملکرد سهام بورس اوراق بهادار در بازه بلندمدت تا حدودی امکان پذیر خواهد بود. در این راستا با ‏استفاده از مدل های رگرسیون نیم پارامتری و رگرسیون بردار تکیه گاه با هسته های مختلف و اندازه گیری خطاهای پیش بین، بر روی یکی از سهم های بازار بورس اوراق بهادار بر اساس نوسان‏‎‎‏های روزانه و مقایسه روش ها با استفاده از معیارهای ریشه میانگین توان دوم خطاها و میانگین قدرمطلق درصد خطا‎‏ها، مدل رگرسیون بردار تکیه گاه با هسته شعاعی و خطای ‏برابر 0.1‎ ‏دارای مناسب ترین برازش روی داده های واقعی بازار سهام بوده است‎.