برآورد مدل اتورگرسیو چندکی خطی با استفاده از الگوریتم EM تصادفی

نویسنده:

محمد بهمنی*

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی معرفی شده است و سپس پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم SEM که یک روش تکراری برای محاسبه برآوردهای ماکزیمم درستنمایی است، برآورد می شوند. تابع درستنمایی در مدل اتورگرسیو چندکی بر اساس توزیع لاپلاس نامتقارن و همچنین آمیخته مقیاس این توزیع بیان می شود و با استفاده از الگوریتمSEM پارامترهای مدل برآورد می شوند. کارایی و کاربرد روش پیشنهادی با مطالعات شبیه سازی و تحلیل داده های واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کلیدواژگان:

مدل اتورگرسیو چندکی ، الگوریتم EM تصادفی ، توزیع لاپلاس نامتقارن

زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه مدل سازی پیشرفته ریاضی، سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1401)
صفحات:
357 تا 371
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505286 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information