شناسایی و مدلسازی تاب آوری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تبدیل سری زمانی

مقاله حاضر به خلا مطالعاتی موجود در" سنجش تاب آوری در سطح سهم"، در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش رویکردی توسعه ایکاربردی داشته که به ارایه یک شیوه هدفمند در طراحی مدل تاب آوری قیمت سهام پرداخته است. پس از ارایه مدل سنجش تاب آوری، فرضیات پژوهش با اتکا به مبانی نظری و مطالعات پیشین، تدوین و در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 لغایت 1398 مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها ، استفاده از رگرسیون تابلویی با اثرات ثابت را تجویز نموده و خروجی های نرم افزارهایEviews نسخه 10 و Stata نسخه 12 نشان داد که تاب آوری سهام در سالهای مختلف متفاوت بوده و بین کلیه متغیرهای مد نظر در فرضیات فرعی بجز "متغیر نقدشوندگی تاثیر قیمت" با تاب آوری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود داشته و در این میان "متغیرهای بتای سهام و نسبت ارزش دفتری به بازار " دارای بیشترین رابطه معکوس و متغیر جزء گذرای روند قیمت سهام دارای بیشترین رابطه مثبت در مدل بوده است.