تبیین و بررسی نظام اعتبارسنجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر رگرسیون های آماری پذیرفته شده در ریسک اعتباری بانکها
در حال حاضر، یکی از مسایل مهمی که همواره بانک ها و موسسه های مالی با آن مواجهند، مسیله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانک ها در پرونده های تسهیلاتی شرکتهای دریافت کننده تسهیلات بر پایه رگرسیونهای پذیرفته شده در ریسک اعتباری و بررسی نسبت های مالی این شرکت هاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده بورس در محدوده سالهای 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیک های داده کاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبتهای جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.
اعتبارسنجی ، مدل لاجیت ، مدل پروبیت ، ریسک نکول ، ریسک اعتباری ، داده کاوی
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.