پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری

یکی از م شکلات اساسی بانکه ای ایرانی نبود فرآیند مدیریت ریسک با رویکردی آینده نگر است. از مهمترین این ریسک ها در بانک، می توان به ریسک نقدینگی اشاره کرد ؛ بنابراین پیشبینی ریسک نقدینگی به موضوع ی مهم برای بانک ها تبدیل شده است. روش های مرسوم اندازه گیری ریسک نقدینگی پیچیده، زمانبر و پرهزینه هستند که پیشبینی آن را نیز غیر قابل دسترس نموده است. پیشبینی ریسک نقدینگی در زمان مناسب می تواند از بروز مشکلات یا بحران های جدی در بانک جلوگیری نماید. در این مطالعه سعی شده است تا راه حلی نوآورانه برای پیشبینی ریسک نقدینگی بانک و سناریوهای پیشرو با استفاده از رویکرد تحلیل تمایلات خبری ارایه شود . از رویکرد تحلیل تمایل اخبار پیرامون یکی از بانک های ایرانی در راستای شناسایی متغیرهای کیفی پویا و موثر در ریسک نقدینگی بهره برده شده تا روشی ساده تر و با کارایی بالاتر برای پیشبینی روند ریسک نقدینگی ارایه نماید. روش پیشنهادی سناریوهای عملی را برای تصمیم گیرندگان ریسک بانکی در دنیای واقعی فراهم می کند. سناریوهای ریسک نقدینگی به دست آمده در مقای سه با سناریوهای رخ داده در بانک طبق دستورالعمل کمیته بازل و نظر کار شناسان بانکی ارزیابی می شوند تا از صحت پیشبینی ها و همسویی آن اطمینان حاصل شود. نتیجه ارزیابی سناریوهای مورد مطالعه به صورت دورهای حاکی از دقت نسبتا بالا است. معیار دقت 1 پیشبینی در سناریوهای محتمل استاراش شده از کمیته بازل، 95.5 % و در سناریوهای برگرفته از نظرات خبرگان، 75 % است.