تاثیر قدرت بازاری نظام بانکی و تنوع درآمدی بر خلق نقدینگی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون تابلویی

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازاری و راهبرد تنوع درآمدی نظام بانکی در خلق نقدینگی بانک با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی است. بدین ترتیب، داده های 20 بانک در ایران طی دوره زمانی 1394-1399 از صورت های مالی و یادداشت های پیوست جمع آوری شد. در این راستا، به منظور سنجش شاخص خلق نقدینگی، از روش برگر و برومن (2009) استفاده شده است. همچنین، با استفاده از تابع تصادفی مرزی ترنسلوگ قدرت بازاری از طریق شاخص لرنر اندازه گیری شد. برای سنجش شاخص تنوع درآمدی، شاخص هریشمن هرفیندال تعدیل شده درآمد غیربهره ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که قدرت بازاری بانک ها در خلق نقدینگی تاثیر منفی معناداری دارد. همچنین، تاثیر راهبرد تنوع درآمدی بدون بهره ای در خلق نقدینگی مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان می دهد که در بلندمدت،  قدرت بازاری بانک نسبت به راهبرد تنوع درآمدی بدون بهره ای از قدرت توضیح دهندگی بیشتری در خلق نقدینگی برخوردار است.