مدل سازی پیشنهاددهی بهینه در بازارهای ثانویه کوتاه مدت تبادل قراردادهای مالی تراکم انتقال با استفاده از نظریه بازی ها

یافتن بهترین وضعیت برای سود پیش بینی شده توسط هریک از شرکت کنندگان (بازیگران) در حراج ثانویه قراردادهای مالی تراکم انتقال است.

روش شناسی پژوهش:

 از دید نظریه بازی ها یافتن حداقل یک نقطه تعادل نش برای این رقابت، با در نظرگرفتن قیود مختلف بازار حراج ثانویه است.

در این مقاله، پس از بررسی موضوع قراردادهای مالی تراکم انتقال، نحوه پیشنهاد دهی بهینه انواع مختلف این قراردادها توسط شرکت کنندگان بازار برق در حراج های ثانویه تبادل این قراردادها و در بازه زمانی کوتاه مدت (به صورت هفتگی) جهت مدیریت ریسک تراکم، با استفاده از نظریه بازی ها مدل سازی و تحلیل شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: 

مدیریت ریسک تراکم یکی از مهم ترین مباحث مدیریت شبکه های انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا، به ویژه بازارهای مبتنی بر قیمت گذاری ناحیه ای یا محلی است که ابزار اصلی آن قراردادهای مالی انتقال است. در مقاله های علمی منتشر شده تاکنون، عمدتا روی مدل سازی و تحلیل بازارهای حراج اولیه قراردادهای مالی تراکم انتقال بحث شده است و بازارهای حراج ثانویه این قراردادها که دارای الگویی تا حدودی متفاوت می باشد به صورتی علمی تحلیل نشده است که نوآوری اصلی این مقاله، توجه به این موضوع همراه با کاربرد نظریه بازی هاست.