تجزیه و تحلیل سیاست های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران- رویکرد مدل عدم تعادل پویای تصادفی DSDE

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل سیاست های پولی در شرایط عدم تعادل در اقتصاد ایران است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش عدم تعادل پویای تصادفی در بازه زمانی 1400-1370 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده گردید. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه لحاظ عدم تعادل در بازارهای اقتصادی و سرایت آن به سایر بازارها و واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده مدل سازی است. عدم تعادل در مدل های تصادفی پویا به دلیل وجود اصطکاک های مالی و حقیقی در بازارها رخ می دهد. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه روش همیلتون - ژاکوبی - بلمن و همچنین انتظارات آینده نگر کولوموگروف به منظور حل مدل در شرایط عدم تعادلی بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیان گر این بود که متغیر انحراف ارز در واکنش به شوک سیاست پولی افزایش یافته است و با تغییر در متغیر هم وضعیت، عدم تعادل و انحراف در نرخ ارز در طول زمان افزایش یافته است. همچنین، مشاهده گردید که شوک سیاست پولی از طریق ایجاد عدم تعادل در قیمت ها منجر به انحراف در نرخ ارز شده است. واکنش مخارج مصرفی نیز به شوک سیاست پولی در طول زمان فزاینده بوده است. نتایج بدست آمده بیان گر این است که با وارد شدن شوک سیاست پولی از طریق متغیر هم وضعیت و عدم تعادل در بازار پول و ارز منجر به ایجاد فشار قیمتی و افزایش در مخارج مصرفی خانوارها شده است و این روند در طول دوره زمانی صعودی بوده است. متغیر انحراف تولید نیز در واکنش به شوک سیاست پولی افزایش داشته است.