بررسی تاثیر صرفه‏های تنوع سپرده‏ها بر معیار بازدهی و معیار ریسک بانک‏های منتخب ایران

با توجه به نقشی که بانک‏ها در سیاست پولی، نظام پرداخت‏ها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تاثیر قرار می‏دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه بر نوع مالکیت، تصمیم‏ گیری های بانک در خصوص تنوع‏ بخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تاثیر قرار می‏دهد. به منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفه‏ های ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانک ‏های منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفه ‏های شبه‏تنوع در سپرده‏ ها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر مالکیت دولتی و صرفه‏ های شبه تنوع در سپرده ‏ها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفه ‏های شبه تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تاثیر مثبت و معناداری می‏گذارد؛ در حالی که تاثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه ای منفی با بازدهی و رابطه ای مثبت با ریسک را نشان می‏دهد.