پیش بینی الگوی قیمتی طلا با درونیابی فراکتال

تحلیل و بررسی روند قیمت یک دارایی، گام اساسی در مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر روی آن دارایی به شمار می رود. بنابراین در بازارهای جهانی، پیش بینی روند قیمتی یک دارایی مورد توجه ویژه معامله گران می باشد و حتی در سیاست های پولی یک کشور نقش اساسی را ایفا می کند. براین اساس، در این مقاله سعی خواهیم کرد با توجه به نوسانات قیمتی و اهمیت بیشتر اونس جهانی طلا نسبت به سایر فلزات در بازارهای جهانی، با استفاده از مفهوم درونیابی فراکتال در پیش بینی روند قیمتی داده های با ساختار سری های زمانی، روند قیمتی این فلز گرانبها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به کمک آن، الگوی روند قیمتی طلا را به منظور پیش بینی روند قیمتی اونس جهانی طلا تعیین کنیم. چنین رویکردی، ابزار لازم در جهت کمک به نحوه انجام سرمایه گذاری در دوره های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و احتمالا بلند مدت) را می تواند فراهم نماید. برای رسیدن به این مهم در ابتدا به تشخیص وجود حافظه بلندمدت در روند قیمتی طلا، با استفاده از نمای هرست می پردازیم. پس از تایید پایداری، با فراخوانی الگوریتم درونیابی فراکتال به تولید داده های فراکتالی می پردازیم و در پایان با فراخوانی الگوریتم مبتنی بر شبکه های عصبی بر روی داده های فراکتالی، به پیش بینی رفتار سری زمانی متناظر با داده های قیمتی طلا می پردازیم. در پایان به مقایسه نتایج حاصل از فراخوانی دو الگوریتم موجود در ادبیات موضوع بر روی داده های طلا می پردازیم.