معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک

در پژوهش حاضر از تجزیه موجک برای تجزیه سری های زمانی قیمت در یک زوج دارایی به سری های زمانی کلیات و جزئیات استفاده می شود و خاصیت همجمعی بین سطوح مختلف و متناظر تجزیه دو سری بررسی می شود تا زوج های همجمع در سطوح مختلف تجزیه یافت شود و سپس سودآوری آن مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سودآوری سیستم معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک بر روی 14 شاخص از بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1400-1391 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که برای سطح دوم جزئیات در تجزیه موجک، نتایج کاملا چشمگیر می باشد و تعداد موقعیت های معاملاتی به بیش از دو برابر، بازده روزانه به چهار برابر و نسبت شارپ نیز به حدود دو برابر افزایش یافته است. سیستم شکل گرفته بر اساس سطح اول جزئیات نیز عملکرد سودآوری بهتری نسبت به همجمعی معمولی دارد و عملکرد سطح سوم جزئیات در حدود همجمعی می باشد. به علاوه متوسط مدت زمان معامله نیز در سطح اول و دوم کاهش چشمگیری را نشان می دهد. عملکرد سودآوری در سطح سری کلیات در مجموع ضعیف تر از همجمعی می باشد.