تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر قیمت سیمان و پیش بینی روند قیمتی آن

هدف مطالعه حاضر، شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت سیمان و ارائه پیش بینی های درون و برون نمونه ای با استفاده از داده های ماهانه 1401:12-1398:1 و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. در همین راستا، طبق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر 0858/0- تخمین زده شد. در مرحله بعدی، بر اساس نتایج توابع واکنش آنی، شوک های نرخ ارز و شاخص قیمت نهاده های ساختمانی (به ترتیب با تاثیر مثبت 8 و 8/6 درصدی به شکل استاندارد)، بیش از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت سیمان موثر بوده اند. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت نهاده های ساختمانی، هزینه انرژی و نرخ ارز، در توضیح قیمت سیمان موثر هستند. در نهایت، دو پیش بینی درون و برون نمونه ای برآورد شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی هایی خوبی را از روند قیمتی سیمان ارائه دهد.