تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل
نویسنده:
چکیده:
در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری های زمانی معرفی و اثر آن ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه ای شبیه سازی، مدل (1و1) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده ها با حضور نقطه پرت و بدون آن ها به دست می آید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن ها در نمودارها نشان داده شده است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p878294
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!