Effect of Different Types of Outliers on GARCH Models

Author(s):

Rahim Chinipardaz , Hoda Kamranfar

Message:
Abstract:
This paper is concerned with the study of the effect of outliers in GARCH models. Four common outliers are considered: additive outliers, innovation outliers, level change and temporary change. Each of the outlier is embedded to a GARCH model and then the effectness of outliers in this model is studied. The residuals of the models have been investigated for both cases, the usual GARCH model and the GARCH model in the present of outliers.
Language:
Persian
Published:
Journal of Statistical Sciences, Volume:3 Issue: 1, 2009
Page:
31
magiran.com/p878294  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information