ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام

در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه ی اول یا پیشگو های پایه(Base Predictor)، مسوول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه ی دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده، پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگو های طبقه ی اول انجام می دهد. نتایج تجربی بر روی یکی از مجموعه داده های بورس ایران، برتری و کارایی مدل پیشنهادی را در مقایسه با مدل رایج پیش بینی نشان می دهد.