NUMERICS OF STOCHASTIC PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
Author(s):
Abstract:
In the present article, we focus on the numerical approximation of stochastic partial differential equations of Itˆo type with space-time white noise process, in particular, parabolic equations. For each case of additive and multiplicative noise, the numerical solution of stochastic diffusion equations is approximated using two stochastic finite difference schemes and the stability and consistency conditions of the considered methods are analyzed. Numerical results are given to demonstrate the computational efficiency of the stochastic methods.
Language:
English
Published:
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences), Volume:36 Issue: 1, Winter 2012
Page:
61
magiran.com/p965931
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!