فهرست مطالب

اندیشه آماری - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 34، زمستان 1391)

نشریه اندیشه آماری
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 34، زمستان 1391)

  • تاریخ انتشار: 1391/12/26
  • تعداد عناوین: 10
|
  • طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل T2 با استفاده از حدود کنترل و اندازه نمونه ی متغیر
    مرضیه اربابی، محمد بامنی مقدم صفحه 1
    نمودارهای کنترل برای هشدار دادن در فرایندی که میزان کیفیت آن با بیش از یک مشخصه ی کیفیت همبسته تعیین می شود، مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات اخیر نشان داده اند که استفاده از طرح اندازه نمونه ی متغیر (VSS)، در کشف و شناسایی تغییرات کوچک در بردار میانگین، نمودارهایی با توان آماری بالاتری در مقایسه با طرح نرخ نمونه گیری ثابت را نتیجه می دهد. در این مقاله به طراحی نمودار کنترل جدیدی با استفاده از رویکرد زنجیر مارکوف پرداخته شده است که در آن علاوه بر متغیر بودن اندازه ی نمونه، حدود کنترل نیز متغیر می باشند. در این طراحی، علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای آماری، بهینه بودن طرح از لحاظ اقتصادی با استفاده از مدل اقتصادی کوستا و رحیم (2001) نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مدل اقتصادی مواردی چون هزینه ی هشدارهای اشتباه، هزینه ی شناسایی انحراف بادلیل و تعمیر فرایند، هزینه ی تولید محصول زمانی که فرایند در حالت خارج از کنترل به سر می برد و نیز هزینه ی نمونه گیری و بازرسی محصولات را شامل می شود. همچنین با استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک (GA) به بهینه سازی مدل مورد نظر و به دست آوردن پارامترهای بهینه ی مدل پرداخته شده است. در پایان نمودارهای و نسبت به هزینه ی مورد انتظار در واحد زمان مقایسه می شوند.
    کلیدواژگان: حدود کنترل و اندازه نمونه ی متغیر (VSSC)، نمودار کنترل چندمتغیره، طرح آماری - اقتصادی (ESD)، زنجیر مارکوف، الگوریتم ژنتیک (GA)، متوسط زمان هشدار تعدیل یافته (AATS)
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • k رکوردها، تعاریف و مفاهیم اساسی
    حمیدرضا نیلی ثانی، محمد نوری صفحه 13
    در این مقاله ضرورت توجه به داده های k رکوردی توضیح داده می شود. در ادامه تعاریف مختلف k رکوردها بیان و برخی از نظرات از جمله نظرات دمبنیسکا و بلازکیز(2005) در خصوص تفاوت بین این تعاریف تشریح می گردند. در پایان برخی از ویژگی های kرکوردها مورد بحث قرار می گیرند.
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • معیارهای بهینگی طرح ها برای برآورد مطلوب پارامترها
    فریبا زاده لباف صفحه 23
    هدف از این مقاله معرفی انواع گوناگون معیارهای بهینگی است که در برآورد پارامترها مورد استفاده قرار می گیرند. ایده اصلی این گونه معیارها بهبود استنباط های آماری راجع به پارامترها و کمیت های مورد نظر، با انتخاب مناسب مقادیر متغیرهای کنترل (پیش بین) است. با توجه به کمیت های مختلفی که مایل به استنباط درباره آن ها هستیم، معیارهای متفاوتی نیز در این زمینه معرفی شده اند. در این مقاله علاوه بر بررسی معیارها برای مدل های خطی و ارائه الگوریتم عددی، تعمیم آن ها برای حالت کلی تر، که مدل غیرخطی است، را نیز در نظر می گیریم. از آن جا که در حالت غیرخطی، معیارها به پارامترهای نامعلوم وابسته اند، به رویکردهای متفاوت برای رفع این مشکل می پردازیم.
    کلیدواژگان: برآورد پارامتر، قضیه هم ارزی، ماتریس اطلاع، معیار بهینگی، مدل های غیرخطی
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • آشنایی با فرایند پواسون کسری
    حمزه ترابی، نرگس منتظری صفحه 35
    در حدود دو قرن، فرایند پواسون با ویژگی عدم حافظه برای توزیع نمایی متناظر به عنوان ساده ترین و یکی از مهم ترین مدل های تصادفی مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که در دنیای پیرامون ما فرایند های زیادی با حافظه بلند وجود دارند. بنابراین تعمیم فرایند پواسون به نحوی که این فرایندها را نیز شامل شود سودمند است. در این تعمیم، یک پارامتر $alin (0، 1]$ به عنوان توان کسری فرایند اضافه می شود. در این مقاله، تغییر حالت از فرایند پواسون معمولی به تعمیم کسری آن، یعنی فرایند پواسون کسری ($f$) بررسی و ارتباط $f$ با توزیع های $alpha$-پایدار با حل یک معادله انتگرالی اثبات شده است. سرانجام مشخصات این برآوردگرها با استفاده از داده های شبیه سازی آزمون شده است.
    کلیدواژگان: توزیع $alpha$، پایدار، فرایند پواسون کسری، مشتق کسری ریمان لیویل
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • توزیع توانی دو طرفه
    هژیر حومنی، مهناز غیور، لیلا حسن زاده صفحه 45
    در این مقاله خانواده ای جدید از توزیع ها با کاربرد فراوان در مهندسی مالی، معرفی شده است. این توزیع شامل توزیع های مهم آماری مانند توزیع مثلثی، توانی و یکنواخت است. ابتدا حالت خاصی از این توزیع در نطر گرفته شده و س‍‍پس ویژگی های مهم آن را بررسی نموده ایم. در پایان برآورد بیشینه درستنمایی را برای پارامترها به همراه مثال عددی ارائه می کنیم.
    کلیدواژگان: توزیع توانی، براورد تابع راستنمایی، آنتروپی
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • تولید نمونه تصادفی از توزیع گاما با استفاده از توزیع نمایی تعمیم یافته
    صدیقه امیدوار شلمانی صفحه 51
    در این مقاله، به مساله تولید یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با استفاده از توزیع نمایی تعمیم یافته می پردازیم.
    کلیدواژگان: آزمون کولموگروف، اسمیرونوف، برآوردگر L، گشتاوری، توزیع نمایی تعمیم یافته
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • پیش بینی باقیمانده ی رکوردها براساس رکوردهای قبلی
    حجت الله ذاکرزاده، محبوبه عرب صفحه 59
    در مطالعه ی قابلیت اعتماد سیستم های فنی، مدل های رکورد نقش مهمی را ایفا می کنند. فرض کنید کمترین مقدار اولین رکورد معلوم باشد، در این صورت تعریفی را برای میانگین باقیمانده رکوردهای بعدی ارائه می دهیم. در ادامه تحت این فرض که مقدار حد پایین m-امین رکورد مشخص باشد، میانگین باقیمانده رکوردهای بعدی را پیش بینی می کنیم.
    به علاوه، تعمیم میانگین باقیمانده رکوردها را بر اساس دنباله ای از k-رکورد تعریف می کنیم و خواص مختلف آن را بررسی می کنیم. در انتها با استفاده از شبیه سازی درستی برخی از نتایج تئوری را نشان می دهیم.
    کلیدواژگان: ترتیب های تصادفی، توزیع پرتوی تعمیم یافته، دنباله k رکورد، میانگین باقیمانده طول عمر
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • روش های برآورد پارامترها در توزیع بیرنبام - ساندز
    زینب آقابزاز، محمدحسین علامت ساز صفحه 67
    مشاهده متن زبان: فارسی
  • ضریب همبستگی رشته ای
    مهران نقی زاده قمی، شکوفا کبیری صفحه 77
    مشاهده متن زبان: فارسی
  • تعمیم تحلیل همبستگی کانونی چند متغیره به تابعی و مشکلات مربوط به آن
    سیدمحمدابراهیم حسینی نسب صفحه 81
    مشاهده متن زبان: فارسی
|
  • Economic- Statistical design of T2 control chart with the VSSC scheme
    Marzieh Arbabi, Mohammad Bameni Moghadam Page 1
    T2 control charts are used to monitor a process when more than one quality variable associated with process is being observed. Recent studies have shown that using variable sample size (VSS) schemes result in charts with more statistical power when detecting small to moderate shifts in the process mean vector. This paper presents an economic- statistical design of T2 control charts with variable sample size and control limits (VSSC). We build a cost model of a T2-VSSC control chart for the purpose of economic- statistical design using the model of Costa and Rahim (2001). This cost model is constructed that involves the cost of false alarms، the cost of finding and eliminating the assignable cause، the cost associated with production in an out-of-control state، and the cost of sampling and testing. We optimize this model using a genetic algorithm (GA) approach. Furthermore، T2-VSSC and T2-VSS charts are compared with respect to the expect cost per unit time.
    Keywords: Variable Sample Size, Control limits (VSSC), Multivariate control chart, Economic, Statistical Design (ESD), Markov chain, Genetic Algorithm (GA), Adjusted Average Time to Signal (AATS)
    Abstract View Paper Original: Persian
  • Fractional Poisson Process
    Dr Hamzeh Torabi, Narges Montazeri Page 35
    For almost two centuries، Poisson process with memoryless property of corresponding exponential distribution served as the simplest، and yet one of the most important stochastic models. On the other hand، there are many processes that exhibit long memory (e. g.، network traffic and other complex systems). It would be useful if one could generalize the standard Poisson process to include these processes. This generalization adds a parameter $alin (0، 1]$، and is called the fractional exponent of the process. In this thesis، we clearly derive the transition from standard Poisson process to its fractional generalization (fractional Poisson process (fPp)). The link fPp and $alpha$-stable density is established by solving an integral equation. The link then leads to an algorithm for generating fPp that discovering more interesting properties. Method-of-moments estimators for the intensity rate $mu$ and fractional order $alpha$ derived and showing asymptotic normality of the estimators and construction of the corresponding confidence interval. Then the properties of the estimators are then tested using simulated data.
    Abstract View Paper Original: Persian
  • two- sided power distribution
    Page 45
    In this paper، a new family of distributions with many applications in financial engineering have been introduced. This distribution contains important statistical distributions such as the triangular، exponential and uniform distribution. Initially considered a special case of this distribution And then survey The important features of it. How to calculate maximum likelihood estimates are presented along with a numerical example. Finally، using real data We have presented an application example.
    Keywords: Power Distribution, maximum liklihood function estimate, Entropy
    Abstract View Paper Original: Persian
  • generating a random sample from gamma distribution using generalized exponential distribution
    Page 51
    in this paper، we discuss generating a random sample from gamma distribution using generalized exponential distribution.
    Keywords: generalized exponential distribution, kolmogorov, smirnov test, L, moment estimator
    Abstract View Paper Original: Persian
  • Prediction of mean residual of record values based on previous records
    Page 59
    In the study of reliability of the technical systems، records model play an important role. Assume that the lower limit value of the first record is known، then we propose a definiton of the mean residual life of the future record. We predict mean residual of the future records under condition that the lower limit value of the mth record is known. Furthermore، we present generalization of the mean residual life of record based on the sequance of k-recordsand study its various properties. Finally some simulation results are provided.
    Keywords: k, records, Mean residual life, Record values, StochaStic order
    Abstract View Paper Original: Persian