پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی

سیگنال قیمت برق در بازار رقابتی انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای برای کلیه ی فعالیت های برنامه ریزی و بهره برداری برخوردار است. همچنین قیمت برق دارای ماهیت غیرقطعی است و عوامل متنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت روی آن تاثیر می گذارند. عوامل فعال در بازار برق برای مدیریت ریسک در بازار نیاز به پیش بینی دقیق و موثر سیگنال قیمت برق دارند. با استفاده روزافزون از انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی باد، قیمت نیز در بازار برق تحت تاثیر این عامل جدید قرار گرفته است؛ زیرا ماهیت متغیر تولید بادی، متعادل ساختن بلادرنگ تقاضای سیستم قدرت در برابر تولید را پیچیده تر کرده است.در این مقاله اثر تولید واحدهای بادی در پیش بینی قیمت براساس داده های بازار برق Nord Pool مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مبتنی بر ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی قیمت تسویه بازار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، بر پایه ی مدل هیبریدی ژنتیک و رقابت استعماری است. این مدل هیبریدی در مقایسه با شبکه های عصبی مرسوم (بر پایه الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان) دقت بهتری داشته و قابلیت همگرا شدن به سمت بهینه مطلق را دارد. نتایج حاصله دقت بالای این مدل در پیش بینی کوتاه مدت سیگنال قیمت برق را بیان می کند.