بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل VARMA، MVGARCH-M
نویسنده:
چکیده:
اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان اعم از اسمی (تورم) و حقیقی (رشد تولید) بر عملکرد و کارایی اقتصاد از جمله موضوعات مهم و پیچیده می باشد. هزینه های تورم بالا و نااطمینانی تورم اثرات نامطلوب و جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد و رفاه جامعه وارد می سازد. جدای از روند تورم در طول زمان، نااطمینانی تورم نیز ممکن است رشد تولید را تحت تاثیر قرار دهد. همانند نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد تولید نیز می تواند اثرات مثبت و یا منفی بر رشد و تورم داشته باشد. این تحقیق به بررسی اثر رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1369:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA، MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی رشد تولید اثر منفی و معناداری بر رشد تولید و اثر مثبت و معناداری بر تورم داشته است. از سوی دیگر نااطمینانی تورم اثر مثبت و معناداری بر تورم طی دوره مورد بررسی داشته است اما اثر آن بر رشد تولید معنادار نبوده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که ماتریس واریانس-کواریانس شرطی تورم و رشد تولید، نامتقارن و غیر قطری می باشد.
کلیدواژگان:
نااطمینانی تورم ، نااطمینانی رشد ، نامتقارن ، ایران ، مدل VARMA ، MV ، GARCH
زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 181
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508961
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!