پیش بینی قیمت سهام

اهمیت ویژه بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته، در توسعه اقتصادی آن ها از طریق هدایت موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع، غیر قابل انکار است. سرمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می باشد. بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. اقتصادهای ملی به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس استعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در سرمایه گذاری شده است. روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراینبه طور طبیعی تمام تلاش سرمایه گذار، کاهش عدم اطمینان است پژوهش حاضر به مقایسه چهار مدل متفاوت پیش بینی قیمت سهام یعنی شبکه پرسپترون، شبکه عصبی فازی، درخت تصمیم کارت و رگرسیون بردار پشتیبان در بازار سهام ایران برای 5 سال متوالی از 1387 تا1391می پردازد. نمونه پژوهش حاضر از 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است. نتایج حاصله به لحاظ پنج شاخص خطا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پیش بینی قیمت سهام با استفاده از درخت تصمیم کارت خطای کمتری نسبت به سایر روش ها دارد.