تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال 2

احتمال نکول مشتریان اعتباری بانک ها اصلی ترین جزء برای ارزیابی ریسک اعتباری مبتنی بر توافقنامه بال 2 است. در این تحقیق، به منظور تخمین احتمال نکول، ابتدا مدل امتیازدهی اعتباری لاجیت با استفاده از اطلاعات شخصیتی، اعتباری و شغلی مندرج در پرونده های اعتباری 1343 نفر از مشتریان یکی از بانک های خصوصی کشور طی دوره زمانی 1391 تا 1392 برآورد گردید. سوابق اعتباری مشتریان به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر احتمال نکول آنها شناسایی گردید. آماره ROC مدل برابر 71.1 درصد شد که حاکی از قدرت تمیز مناسب مدل است. با استفاده از الگوریتم K-میانگین امتیازات اعتباری مشتریان خوشه بندی و به هفت رتبه اعتباری طبقه بندی شدند. در مرحله بعد، با استفاده از روش فراوانی نکول تاریخی احتمال نکول متناظر با هر یک از رتبه های اعتباری برآورد گردید. درنهایت صحت احتمال نکول برآورد شده از طریق آزمون کالیبریشن و با استفاده از داده های 327 پرونده اعتباری در سال 1393 مورد تائید قرار گرفت. بدون تردید، تطبیق با توافقنامه های بین المللی حوزه بانک داری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نتایج مطالعه حاضر می تواند مبنای پیشنهادی به بانک های کشور برای تخمین احتمال نکول مشتریان و پیاده سازی توافقنامه بال 2 در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد.